商业银行预期损失的计算公式,专业视角独家！

商业银行预期损失的计算公式

答案商业银行预期损失的计算公式是预期损失（Expected Loss, EL）= 违约概率（PD）× 违约损失率（LGD）× 资产风险敞口（EAD）。

下面我们详细下这个公式的每个部分

1、违约概率（PD）就是借款人违约的性，比如说，一个借款人违约的概率是1%，那么他的违约概率就是0.01。

2、违约损失率（LGD）就是借款人违约后，银行能收回的钱占原来贷款金额的比例，一个借款人违约后，银行只能收回70%的钱，那么他的违约损失率就是0.7。

3、资产风险敞口（EAD）就是银行在某个借款人某个贷款上的风险暴露，通俗点说就是银行在这个借款人这个贷款上投入的钱，银行在一个借款人身上投了100万，那么它的资产风险敞口就是100万。

把这三个数乘起来，就能得到预期损失，预期损失的意思就是，银行预期在一定的时期内，因为借款人违约而损失的钱，一个借款人的违约概率是1%，违约损失率是70%，资产风险敞口是100万，那么银行的预期损失就是1% × 70% × 100万 = 0.7万。

这个公式是银行用来评估和管理风险的一个工具，通过计算预期损失，银行可以知道自己承受的风险程度，然后采取相应的措施来降低风险。